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利率风险管理文献综述和参考文献

时间:2020-02-25 11:46来源:毕业论文
国外利率风险管理研究综述J.摩根公司在1983年时,就研究利率敏感性缺口,主要通过把资产和负债的期限进行划。经济学家考夫曼在1988时证明了债券价格与收益率之间并不是线性关系,

国外利率风险管理研究综述J.摩根公司在1983年时,就研究利率敏感性缺口,主要通过把资产和负债的期限进行划。经济学家考夫曼在1988时证明了债券价格与收益率之间并不是线性关系,指出麦考利久期的不足并对此领域完善。1993年,VaR模型被以J. P摩根银行为代表的金融机构提出,总结了国际各家商业银行的利率风险管理办法后,在利率市场化的背景下,巴塞尔委员会颁布的《利率风险管理原则》建起银行业利率风险管理的基本框架。45410
国内利率风险管理研究综述
    随着我国利率市场化的发展,我国的商业银行的问题也更容易在利率风险中暴露,于是相关风险管理研究也随之增加。武剑(2003)在《利率市场化进程中的利率风险管理》中分析得出商业银行在利率市场中面临的风险主要形式有期限选择权的风险、收益变动的风险、利率结构的风险论文网,通过不断研究,并给出了一些应对的管理方法。
    陈波、姚建丽在(2005)年发表的《久期技术在我国商业银行利率风险管理中的应用分析》认为中国银行的的利率风险管理应该分步进行,首先致力于敏感性缺口,其次是久期技术;最后在以久期技术作为主要手段,对金融衍生产品进行开发。
耿甜甜(2012)在《我国商业银行利率风险管理研究》中提出要有效解决利率风险必须进行金融创新。观察我国商业银行的现状,发现阻碍着其发展的是管理机制不健全、资本充足率比较低等一些现存在的问题,提出要有效解决得有金融创新并且确立有效的资产负债管理方法。
参考文献
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[6]姚远《利率市场化进程中我国商业银行利率风险防范研究》西北大学优秀硕士论文2010 . 
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[10]朱霞,刘松林.我国利率市场化背景下商业银行利率风险管理[J].金融改革,2010(2).40-43. 利率风险管理文献综述和参考文献:http://www.751com.cn/wenxian/lunwen_46825.html
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