毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 开题报告 >

商业银行利率风险管理开题报告(7)

时间:2020-02-20 11:04来源:毕业论文
[32] Shukur Ghazi, Mantalos Panagiotis. A Simple Investigation of the Granger---Causality Test in Integrated-cointegrated VaR System [J].Journal Applied Statistics.2000(5):27-29. [33] Helmut. Maximum


[32] Shukur Ghazi, Mantalos Panagiotis. A Simple Investigation of the Granger---Causality Test in Integrated-cointegrated VaR System [J].Journal Applied Statistics.2000(5):27-29.
[33] Helmut. Maximum Eigenvalue Versus Trace Tests for the cointegrating Rank of a VaR Process[J].Econmetrics Journal.2001(4):54-59.
[34] T•Beder. Financial Analyst Joumal [J]. Journal of  Banking or Finance. 1999(12):3-11.
[35] Acerbi&Tasche. Value at risk models in finance[R]. ECB Working Paper NO.75.2002.
[36] 郑文通.金融风险管理的方法及其应用[J].国际金融研究.1997(09):59-62.
[37] 王春峰.金融市场风险管理[M].天津:天津大学出版社.2001.
[38] 刘宇飞.VaR模型及其在金融监管中的应用[J].经济科学.1999(1):39-50
[39] 戴国强,徐龙炳,陆蓉.VaR方法对我国金融风险管理的借鉴及应用[J].金融研究,2000 (07):45-51
[40] 迟国泰,奚扬,姜大治,林建华.基于VaR约束的银行资产负债管理优化模型[J].大连理工大学学报.2002(06):750-758.
[41] 叶青.基于 GARCH 和半参数法的 VaR 模型及其在中国股市风险分析中的应用[J].统计研究,2000,(12):41-48.
[42] 王美今,王华.基于GARCH-t的上海股票市场风险价值分析[J].数量经济技术经济研究,2002, (3)
[43] 陈守东,俞世典.基于GARCH模型的VaR方法对中国股市的分析[J].吉林大学社会科学学报,2002, (4)
[44] 李成,马国校.VaR模型在我国银行同业拆借市场中的应用[J].金融研究,2007, (5)
[45] 杜海涛,赵明华,韩延河. 商业银行利率风险度量模型研究及我国的现实选择[D].湖北:武汉大学,2005
[46] 马玉林,陈伟忠,施红俊,极值理论在VaR中的运用[J].统计与决策,2004, (03)
毕 业 论 文(设 计)开 题 报 告
2.研究思路、研究方法以及手段
一、研究思路
论文的主要框架如下:
第一部分为绪论,主要包括研究背景、文献综述、研究目的及意义、研究方法及手段等内容;
第二部分阐述利率风险及度量相关的理论和方法;
第三部分介绍了 VaR 模型的内容和不同算法;
第四部分通过建立模型对银行间同业拆借市场进行实证研究,并对模型结果进行陈述和分析;
第五部分将对全文进行总结并提出相关政策建议。
二、研究方法及手段
本文坚持理论与实证相结合的思想,主要通过以下科学方法进行课题研究:
1. 文献研究法    根据研究课题进行文献调查,全面正确地了解掌握所要研究问题的发展,并对自身研究形成启发。
2. 实证研究法    依据现有科学理论和实践需要,提出模型设计,确定变量间的关系。
3. 描述性研究法  将已有的理论进行验证,并给予叙述和解释。
4. 数量研究法    也称定量分析法,通过对研究对象的数量关系进行分析,认识和揭示事物间的相互作用。 商业银行利率风险管理开题报告(7):http://www.751com.cn/kaiti/lunwen_46446.html
------分隔线----------------------------
推荐内容